L'indicatore stocastico è uno strumento popolare nell'analisi tecnica utilizzato per confrontare il prezzo attuale di un asset con il suo range di prezzo su un determinato periodo. Questo indicatore aiuta a identificare condizioni di ipercomprato o ipervenduto nel mercato.

Come Funziona lo Stocastico?

• $C$ = prezzo di chiusura attuale
• $L$ = minimo del periodo
• $H$ = massimo del periodo

Interpretazione dello Stocastico

1. Condizioni Ipercomprato/Ipervenduto:
   • Valori superiori a 80 indicano condizioni di ipercomprato.
   • Valori inferiori a 20 indicano condizioni di ipervenduto.
2. Crossover:
   • Quando la linea %K incrocia la linea %D dall'alto verso il basso, può segnalare una vendita.
   • Quando %K incrocia %D dal basso verso l'alto, può segnalare un acquisto.
3. Divergenze:
   • Le divergenze tra lo stocastico e i movimenti dei prezzi possono fornire ulteriori segnali sulle potenziali inversioni del trend.

Limiti dello Stocastico

• Falsi segnali in mercati fortemente trend-following: In mercati con forti tendenze rialziste o ribassiste, lo stocastico può rimanere in condizioni estreme per periodi prolungati.
• Scelta del periodo: La scelta dei periodi influisce sulla sensibilità dell'indicatore; periodi più brevi possono generare più falsi segnali.